Moving Average Convergence Divergence Wiki

Moving Average Convergence Divergence - MACD Es gibt drei gängige Methoden, um die MACD zu interpretieren: 1. Crossovers - Wie in der Tabelle oben gezeigt, wenn die MACD unter die Signalleitung fällt, ist sie ein bearish Signal , Was darauf hinweist, dass es Zeit sein wird, zu verkaufen. Umgekehrt, wenn die MACD über die Signalleitung steigt, gibt der Indikator ein zinsbullisches Signal, was darauf hindeutet, dass der Preis des Vermögenswertes wahrscheinlich nach oben Momentum erleben wird. Viele Händler warten auf ein bestätigtes Kreuz über der Signalleitung, bevor sie in eine Position eintreten, um zu vermeiden, dass sie ausgefranst werden oder in eine Position zu früh eintreten, wie durch den ersten Pfeil gezeigt. 2. Divergenz - Wenn der Sicherheitspreis vom MACD abweicht. Es signalisiert das Ende des aktuellen Trends. 3. Dramatischer Aufstieg - Wenn der MACD dramatisch ansteigt - dh der kürzere gleitende Durchschnitt zieht von dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt ab - ist es ein Signal, dass die Sicherheit überkauft ist und bald wieder normal ist. Trader beobachten auch eine Bewegung oberhalb oder unterhalb der Nulllinie, weil dies die Position des kurzfristigen Durchschnitts relativ zum langfristigen Durchschnitt signalisiert. Wenn der MACD über Null liegt, liegt der kurzfristige Mittelwert über dem langfristigen Mittelwert, was ein Aufwärtsmoment signalisiert. Das Gegenteil ist wahr, wenn der MACD unter Null liegt. Wie Sie aus dem obigen Diagramm sehen können, wirkt die Nulllinie oft als eine Fläche von Unterstützung und Widerstand für die Anzeige. Interessieren Sie sich für die Verwendung der MACD für Ihre Trades Prüfen Sie unsere eigenen Primer auf der MACD und Spotting Trend Reversals mit MACD für weitere InformationenMoving Average Convergence Divergence Die MACD ist ein Indikator in der technischen Analyse verwendet, und Day Trading zu erkennen, Trends im Preis von Eine Aktie und ist sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Handel einsetzbar. Der Indikator ist eine Berechnung, die einen Unterschied zwischen den EMA-Berechnungen von schnellen und langsamen Differenzen (häufig die 12-Tage - und 26-Tage-EMA) zeigt. Eine Signalleitung wird dann als 9-Tage-EMA berechnet, und ein Histogramm wird üblicherweise gegen die Nulllinie dargestellt, um die Differenz zwischen den beiden Zeilen zu zeigen, und dies macht somit die MACD sehr ähnlich der TSI in Berechnungen, hat aber das hinzugefügt Nutzen der MACD-Histogrammberechnung. Anwendungsbearbeitung Die MACD-Linie, die über der Signalleitung kreuzt, zeigt eine Kaufbedingung an, und umgekehrt zeigt die Signalleitung, die über dem MACD kreuzt, eine Verkaufsbedingung an, obwohl es in einem hochgradig anwendbaren Instrument möglicherweise notwendig ist, eine weitere Studie anzuwenden, um zu überprüfen, ob der Handel funktioniert Ist lebensfähig. Eine weitere signifikante Interpretation ist, wenn die MACD-Linie durch die Nulllinie kreuzt, wenn sich der MACD-Linin nach oben bewegt, wird dies als ein bullisches Signal angesehen, und ebenso zeigt ein Überkreuzen unterhalb der Nulllinie ein bärisches Potential an. Positive Divergenzen können auch gesehen werden, wenn der Preis eine neue niedrige macht, aber die MACD nicht zu einem neuen Tief dies würde darauf hindeuten, dass eine zinsbullische Divergenz auftreten könnte und dass der Verkauf der Aktie zu Ende geht, was auf eine Kaufgelegenheit, Wenn der Preis neue hoch, während die MACD nicht auf eine negative Divergenz zeigt und schafft eine SellingShorting Gelegenheit. Ebenso können scharfe Spikes im MACD-Histogramm anzeigen, dass der Preis zu einem Extrem geworden ist und möglicherweise zu seinen früheren Preisen zurückkehrt, obwohl besonders volatile Bestände oder solche, die aufgrund von Nachrichten reagieren, wahrscheinlich nicht daran festhalten werden. Anzeigenblocker-Interferenz erkannt Wikia ist eine frei zu verwendende Website, die Geld aus Werbung macht. Wir haben eine modifizierte Erfahrung für Zuschauer mit Anzeigenblockern Wikia ist nicht zugänglich, wenn Sie weitere Änderungen vorgenommen haben. Entfernen Sie die benutzerdefinierte Anzeigenblockerregel und die Seite wird wie erwartet geladen. MACD (Moving Average Convergencedivergence) ist eine technische Analyse-Indikator von Gerald Appel in den späten 1970er Jahren erstellt. 1 Es wird verwendet, um Veränderungen in der Stärke, Richtung, Impuls zu erkennen. Und die Dauer eines Trends in einem Aktienkurs. Der MACD-Oszillator oder - Anzeiger ist eine Sammlung von drei Signalen (oder berechneten Datenreihen), berechnet aus historischen Preisdaten, meistens der Schlusskurs. Diese drei Signalleitungen sind: die MACD-Leitung, die Signalleitung (oder die mittlere Leitung) und die Differenz (oder Divergenz). Der Begriff MACD kann verwendet werden, um sich auf den Indikator als Ganzes oder speziell auf die MACD-Leitung selbst zu beziehen. Die erste Zeile, die so genannte MACD-Linie, entspricht der Differenz zwischen einem schnellen (kurzen Zeitraum) exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA). Und eine langsame (längere) EMA. Die MACD-Leitung wird über die Zeit verteilt, zusammen mit einer EMA der MACD-Leitung, die als die Signalleitung oder die mittlere Leitung bezeichnet wird. Die Differenz (oder Divergenz) zwischen der MACD-Linie und der Signalleitung ist als ein Balkendiagramm dargestellt, das als Histogramm-Zeitreihe bezeichnet wird (die nicht mit der normalen Verwendung des Histogramms als Annäherung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung in der Statistik verwechselt werden sollte) Nur in der Visualisierung mit einem Balkendiagramm). Eine schnelle EMA reagiert schneller als eine langsame EMA auf die jüngsten Veränderungen in einem Aktienkurs. Durch Vergleich von EMAs unterschiedlicher Perioden kann die MACD-Linie Veränderungen im Trend einer Aktie anzeigen. Durch Vergleich dieser Differenz mit einem Durchschnitt kann ein Analytiker subtile Verschiebungen im Aktien-Trend erkennen. Da der MACD auf gleitenden Durchschnitten basiert, ist er inhärent ein nachlaufender Indikator. In dieser Hinsicht ist der MACD jedoch nicht so stark wie ein grundsätzlicher gleitender Durchschnittsübergangsindikator, da das Signalquerchen dadurch zu erwarten ist, dass die Konvergenz weit vor der tatsächlichen Kreuzung aufgezeichnet wird. Als Metrik der Preisentwicklung ist der MACD weniger nützlich für Aktien, die nicht tendieren (Handel in einem Bereich) oder mit unberechenbaren Kursmaßnahmen handeln. Geschichte Der MACD wurde von Gerald Appel in den 1970er Jahren erfunden. Thomas Aspray fügte dem MACD 1986 ein Histogramm als Mittel hinzu, um MACD-Crossover vorwegzunehmen, ein Indikator für wichtige Bewegungen in der zugrunde liegenden Sicherheit. Appel hat zahlreiche Publikationen zu Anlagestrategien verfasst, darunter Börsenhandelssysteme, Big Move und Winning Market Systems. 2 Basiskomponenten Bearbeiten Das obige Diagramm zeigt einen Bestand mit einem MACD-Indikator darunter. Die Anzeige zeigt eine blaue Linie, eine rote Linie und ein Histogramm oder Balkendiagramm, das die Differenz zwischen den beiden Linien berechnet. Die Werte werden aus dem Kurs der Aktie im Hauptteil der Grafik berechnet. Für das obige Beispiel bedeutet dies: MACD-Linie (blaue Linie): Differenz zwischen 12 und 26 Tagen EMA-Signal (rote Linie): 9 Tage EMA des blauen Linienhistogramms (Balkendiagramm): Differenz zwischen den blauen und roten Linien MACD stockPrices , 12EMA - stockPrices, 26EMA - Signal MACD - Signal, 9EMA - Histogramm MACD - Signal Der Zeitraum für die gleitenden Mittelwerte, auf denen ein MACD basiert, kann variieren, wobei die am häufigsten verwendeten Parameter eine schnellere EMA von 12 Tagen, eine langsame EMA von 26 Tagen und Die Signalleitung als 9-Tage-EMA der Differenz zwischen den beiden. Es wird in der Form, MACD (schneller, langsamer, Signal) oder in diesem Fall, MACD (12,26,9) geschrieben. Interpretation Bearbeiten Exponentielle gleitende Mittelwerte markieren die jüngsten Veränderungen eines Aktienkurses. Durch Vergleich von EMAs unterschiedlicher Länge zeigt die MACD-Linie Veränderungen im Trend einer Aktie. Dann kann ein Analytiker subtile Verschiebungen in der Stärke und Richtung eines Aktientrends identifizieren. Es kann notwendig sein, die Signale mit den MACD2-Indikatoren wie RSI-Leistung zu korrelieren. Heute hat die MACD viele Variationen für schmale Unterschiede und Ähnlichkeiten der beiden Bewegungsdurchschnitte, wie es der Fall von Null-Lag MACD. 3 Trader erkennen drei aussagekräftige Signale, die von der MACD-Anzeige erzeugt werden. Die MACD-Linie kreuzt die Signalleitung, die die MACD-Linie kreuzt, Null gibt es eine Divergenz zwischen der MACD-Linie und dem Preis der Aktie oder zwischen dem Histogramm und dem Kurs der Aktie Dies entspricht grafisch: die blaue Linie, die die rote Linie das Blau überquert (Die gerade schwarze Linie in der Mitte des Indikators) höhere Höhen (niedrigere Tiefs) auf dem Preisgraphen aber nicht auf der blauen Linie oder höhere Höhen (niedrigere Tiefs) auf dem Preisgraphen, nicht aber auf dem Balkendiagramm MACD-Signal 0 EMAfast, 12 EMAslow, 26 0 Zeichen (relativer Preis extremum final relativer Preis extremum initial) Zeichen (relativ MACD extremum final MACD extremum initial) Signalline Frequenzweiche Editieren Signalline Frequenzweichen sind die Hauptmerkmale des MACD. Die Standard-Interpretation ist zu kaufen, wenn die MACD-Linie kreuzt durch die Signalleitung, oder zu verkaufen, wenn es nach unten durch die Signalleitung. Die Aufwärtsbewegung wird als bullish Crossover und die Abwärtsbewegung ein bearish Crossover bezeichnet. Dabei zeigen sie an, dass sich der Trend in der Aktie in Richtung Crossover beschleunigen wird. Das Histogramm zeigt an, wann eine Kreuzung auftritt. Da das Histogramm die Differenz zwischen der MACD-Linie und der Signalleitung ist, gibt es keinen Unterschied zwischen ihnen, wenn sie kreuzen. Das Histogramm kann auch bei der Visualisierung helfen, wenn die beiden Linien sich einem Crossover nähern. Obwohl es einen Unterschied zeigen kann, kann die sich ändernde Größe der Differenz die Beschleunigung eines Trends anzeigen. Ein verkleinertes Histogramm deutet darauf hin, dass sich ein Crossover annähern kann, und ein sich erweiterndes Histogramm deutet darauf hin, dass ein anhaltender Trend wahrscheinlich noch stärker wird. Während es theoretisch möglich ist, dass sich eine Tendenz auf unbestimmte Zeit erhöht, werden unter normalen Umständen sogar Aktien, die sich drastisch bewegen, irgendwann verlangsamen, damit sie nicht bis in die Unendlichkeit oder gar nichts gehen. Zero Crossover Edit Eine Kreuzung der MACD Linie durch Null geschieht, wenn es keinen Unterschied zwischen den schnellen und langsamen EMAs gibt. Ein Wechsel von positiv zu negativ ist bärisch und von negativ zu positiv, bullish. Zero-Crossover bieten den Beweis für eine Änderung in der Richtung eines Trends, aber weniger Bestätigung seines Impulses als ein Signal-Crossover. Timing Edit Der MACD ist nur so nützlich wie der Kontext, in dem er angewendet wird. Ein Analytiker könnte den MACD auf eine wöchentliche Skala anwenden, bevor er eine tägliche Skala betrachtet, um zu vermeiden, dass kurzfristige Trades gegen die Richtung des Zwischenträgers erfolgen. 4 Analysten werden auch die Parameter des MACD variieren, um Trends mit unterschiedlicher Dauer zu verfolgen. Ein beliebtes kurzfristiges Set-up, zum Beispiel, ist die (5,35,5). Falsche Signale Editieren Wie alle Prognosealgorithmen kann der MACD falsche Signale erzeugen. Ein falsch positives, zum Beispiel, wäre ein bullish Crossover gefolgt von einem plötzlichen Rückgang in einer Aktie. Ein falsches Negativ wäre eine Situation, in der es keinen zinsbulligen Crossover gab, doch die Aktie beschleunigte plötzlich aufwärts. Eine umsichtige Strategie wäre, einen Filter auf Signalleitungsübergänge anzuwenden, um sicherzustellen, dass sie halten. Ein Beispiel für einen Preisfilter wäre, wenn die MACD-Linie oberhalb der Signalleitung bricht und dann über ihr für drei Tage bleibt. Wie bei jeder Filterstrategie reduziert dies die Wahrscheinlichkeit von falschen Signalen, erhöht aber die Häufigkeit des verpassten Gewinns. Analytiker benutzen eine Vielzahl von Ansätzen, um falsche Signale herauszufiltern und zutreffende zu bestätigen. Oscillator-Klassifizierung Edit Der MACD ist ein absoluter Preisoszillator (APO). Da sie sich mit den tatsächlichen Preisen der gleitenden Durchschnitte und nicht mit den prozentualen Veränderungen befasst. Ein prozentualer Preisoszillator (PPO). Auf der anderen Seite die Differenz zwischen zwei gleitenden Mittelwerten des Preises, dividiert durch den längeren gleitenden Mittelwert, berechnet. Während ein APO höhere Werte für höher bewertete Wertpapiere und kleinere Werte für preisgünstigere Wertpapiere zeigen wird, berechnet ein PPO die Veränderungen im Verhältnis zum Preis. Nachfolgend wird ein PPO bevorzugt, wenn Oszillatorwerte zwischen verschiedenen Wertpapieren, insbesondere solchen mit wesentlich unterschiedlichen Preisen, verglichen werden und Oszillatorwerte für die gleiche Sicherheit zu wesentlich unterschiedlichen Zeiten verglichen werden, insbesondere eine Sicherheit, deren Wert sich stark verändert hat. Ein drittes Mitglied der Preisoszillatorfamilie ist der entschärfte Preisoszillator (DPO). Die langfristige Trends ignoriert, während sie kurzfristige Muster betonen. Signalverarbeitungstheorie Bearbeiten In der Signalverarbeitung ist das MACD ein gefiltertes Maß für die Ableitung des Eingangs (Preises) in Bezug auf die Zeit. (Das Derivat wird als Geschwindigkeit in der technischen Aktienanalyse bezeichnet). MACD schätzt die Ableitung so, als ob sie berechnet und dann durch die beiden Tiefpassfilter in Serie gefiltert worden wäre, multipliziert mit einer Verstärkung gleich der Differenz ihrer Zeitkonstanten. Es kann auch gesehen werden, um die Ableitung so zu approximieren, als ob sie berechnet und dann durch ein einziges Tiefpaß-Exponentialfilter (EMA) mit einer Zeitkonstanten gefiltert wurde, die gleich der Summe der Zeitkonstanten der beiden Filter ist, multipliziert mit der gleichen Verstärkung. 5 Für die Standard-MACD-Filterzeitkonstanten von 12 und 26 Tagen wird die MACD-Derivatschätzung näherungsweise durch das Äquivalent eines Tiefpaß-EMA-Filters von 38 Tagen gefiltert. Die zeitliche Ableitung (pro Tag) ist der MACD-Wert geteilt durch 14. Die Signalleitung ist ebenfalls eine Ableitungsschätzung mit einem zusätzlichen Tiefpaßfilter für eine weitere Glättung (und eine zusätzliche Verzögerung). Die Differenz zwischen der MACD-Linie und dem Signal (dem Histogramm) stellt ein Maß für die zweite Ableitung des Preises in Bezug auf die Zeit dar (Beschleunigung der technischen Bestandsanalyse). Diese Schätzung hat die zusätzliche Verzögerung des Signalfilters und einen zusätzlichen Verstärkungsfaktor gleich der Signalfilterkonstante. Eine MACD-Überkreuzung der Signalleitung zeigt an, dass sich die Richtung der Beschleunigung ändert. Die MACD-Linie, die Null überschreitet, legt nahe, dass die mittlere Geschwindigkeit die Richtung ändert. Weiterlesen Bearbeiten